数字货币量化 数字货币量化搬砖套利详解(史上最全)
时间: 2020年11月2日                     分类: 数字货币 标签:

数字货币量化

一、套利原则

世界上有很多数字货币交易所,由于多种因素,相同货币的市场定价并不总是有效的。同一交易对的两个或多个交易所在同一时间存在价格差,只要存在价格差就有套利空间,并且在数字货币市场中通过价格差进行套利基本上没有风险

假设EOS / USDT交易对:Huobi价格为11、Binance价格为10,并且两个交易所之间EOS的差价为1USDT。假设您在火币中持有1个EOS,并遵循高买低买的原则。在火币上卖出1个EOS将获得11 USDT,在Binance上购买1个EOS将花费10 USDT,而购买一个EOS将获得1的净利润。USDT和EOS的金额保持不变。尽管存在这种差异,但由于费时的手动操作,较差的准确性以及价格变化的影响,手动套利通常具有许多不确定性。使用定量模型来捕获套利机会并制定套利交易策略,以及使用程序算法自动将交易订单下达交易所,快速而准确地捕获机会并有效,稳定地赚取收入。这就是定量套利的魅力。

二、套利方法

1.跨市套期保值套利

对角套利也称为直接套利。双边套利是通过发现同一交易对(例如EOS / USDT)在两个不同的交易所之间具有套利关系而从套利获利的行为。

套期保值损益相等。同时,在两个市场上买卖相同的基础货币,以确保将其转换为指定的货币。

2.城际三角对冲套利

三角套利也称为间接套利或多边套利,即使用三种或三种以上的货币汇率差异同时在三个或多个交易市场中进行交易。三角套利是利用交叉汇率定价错误。套利。例如,EOS / USDT = 10、EOS / ETH =0.01、ETH / USDT = 500,通过EOS / USDT和EOS / ETH交叉定价形成的ETH / USDT的公平价格为1000,等于ETH / USDT当前的价格500有一个价差,可用于套利。

3.站内的三角圆形套利

基于三角套利原理,三个交易对在同一交易所形成的点差交易无需撤出硬币,并且可以限制为周期。以10,000元的投资计算,即使一次套利收入仅为0.1%,如果每天进行1000次套利,则每日收入变为2. 170,000年化收入,无需提取硬币并存入硬币。

三、两角套利

对角套利也称为直接套利。双边套利是通过发现同一交易对(例如EOS / USDT)在两个不同的交易所之间具有套利关系而从套利获利的行为。套期保值是损益的余额,金额相等,并且在两个市场上同时买卖相同的基础货币以确保将其转换为计价货币。

假设火币EOS / USDT的价格为8,而OkexEOS / USDT的价格为10.,则遵循高买低买的原则。如图所示,假设火币持有100 USDT,EOS持有10 EOS:

套利过程:

1)在火币上购买10个EOS的成本为80 USDT,然后在火币帐户中持有10个EOS和20 USDT。

2)在Okex上卖出10 EOS来获得100 USDT,然后在Okex账户中持有0 EOS和100 USDT。

在进行了1轮(1、2没有特定顺序,可以同时执行)对冲交易(对冲金额为10 EOS)之后,用户的EOS仍然为10,USDT的数量变为120,并且净利润是20 USDT。

黑箭头:当高价市场持有交易货币或低价市场持有计价货币或合法货币时,可以进行双向循环套期保值。

黄色箭头:当高价市场中没有基础货币EOS或低价市场中没有以美元计价的货币时,必须首先在低价市场中以合法货币充值套利

蓝色箭头:当周期性套利收益大于套利成本,并且有通往合法货币账户的路径时,可以进行周期性套利。 (处理积木需要注意时间风险)

四、三角套利

三角套利也称为间接套利或多边套利,这是在三个或多个交易市场中同时进行三个或三个以上货币汇率差额的交易。三角套利使用交叉汇率定价错误。套利。例如,EOS / ETH =0.5、EOS / USDT = 10、USDT / ETH =0.01,由EOS / USDT和USDT / ETH交叉定价形成的EOS / ETH的公允价格为400,并且ETH / USDT的当前价格是500,并且存在价差。遵循高买低买的原则,可以进行套利。如图所示:

假设您最初持有2个EOS,花2个EOS通过出售EOS / ETH获得1 ETH,然后通过购买USDT / ETH购买1个ETH获得100 USDT,然后购买100 USDT输入EOS / USDT获得10 EOS,并完成从初始2到10的三角套利EOS。

遵循微信公众号Beta数字货币量化套利(WeChat:beitafinance),无论牛市还是熊市,它都会为您提供7 x 24小时的服务,稳定的套利收入,易于量化,明智的投资。