聊一聊数字货币市场与量化交易模型
时间: 2020年10月7日                     分类: 数字货币 标签:

定量交易是李奎还是李贵?

我相信货币市场上的每个人都不会不熟悉“量化交易”这四个词。毕竟,有许多组织长期以来一直在以“定量交易,稳定的利润而不损失”的旗帜吸引粉丝加入知识星球。但是,尽管每个人都熟悉“定量交易”,但每个人都不知道货币市场上的大多数所谓的定量交易学校都是“李贵”。真正的定量交易学校的获胜者很可能不会因为某些团体入场费或知识星球费而赚五到两个。毕竟,人们可以依靠量化交易来临时稳定套利。最好有一个小的基金来赚钱,而且你不需要露面。那么什么是定量交易模型呢?量化交易模型真的适合我们的货币市场吗?哈哈,大家,别担心,慢慢听我说…

什么是定量交易模型?

定量交易是指使用高级数学模型代替人类的主观判断,并使用计算机技术选择多个“高概率”事件,这些事件可以带来巨大历史数据的超额收益来制定策略,从而大大减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极端热情或悲观的情况下做出不合理的投资决策。定量交易模型可以将数理统计应用于科学数据,因此由数理统计构建的模型可以得到经验的支持并获得数值结果。该分析基于理论和观察的并行发展,并且理论和观察通过适当的推理方法联系在一起。换句话说,量化交易模型是功能化和可视化金融市场的历史趋势和数据,并通过这些功能和图表创建一些金融工具。

定量交易学校的负责人

每个人都知道巴菲特是个投资神,所以很多人可能认为他是股票杀手,一个数学天才。但是实际上,巴菲特本人并不是金融市场的投机者,他只是价值投资领域的投资者。他之所以被称为股票之神,并不是因为他擅长股票,而是因为他可以依靠自己的长期策略来选择投资回报率最高的最可靠的股票。但实际上,还有另一个未知的股票上帝。他管理的基金的平均年收益率是巴菲特的两倍。同时,他还是定量交易系统化的创始人和数学天才。他的名字叫詹姆斯·西蒙斯(James Simmons),他是哈佛大学数学教授。 Simmons成功的关键在于他的定量投资数学模型。他收集了很多数据,设计了许多影响股票价格的参数和指标以及其他因素,然后通过计算机对其进行筛选,并在此基础上进行了没有任何主观情感的跟踪分析,并实现了最大收益。控制风险的前提。 ,在低位买入,在高位操作。这已逐渐演变成我们现在所说的定量交易模型的轮廓。

量化交易与货币圈之间的关系

谈到货币圈中的第一次数字货币量化,当我听说以量化交易学校的名义以高价开设微信群时,那是2017年底大牛市的时候。尽管有许多组织在做定量和稳定套利较早,其中大多数是相对低调的。那时,因为这是我第一次听说,而且晋升方式非常吸引人,所以我还给了入场费以体验它。结果,每个人都可以猜测该组中的大多数操作都不可靠。最不可靠的是,它在BTC的顶峰时期敦促我们Stud,说BTC将继续创造历史。但是,这样的群体远不止这个群体,有成千上万的无数贸易群体,现在在熊市阶段可能并不那么疯狂。在牛市中,有很多人跳到顶峰。毕竟,那时我买了所有上涨的东西,我会接受那些可以买下来的东西。仍然有人在定量交易的旗帜下虚张声势和欺骗。尽管其中有些人确实有一定的基础,但要提高1000%的年化收入是否真的太多了?

量化交易真的适合货币圈吗?

我认为,量化交易在货币市场中的应用应分为三种类型。一种是散户投资者的手动操作。这种总体投资周期长,在于利用技术指标来获得最稳定和可观的回报。一种是机器操作的,通常是“追随波折”。这里的“跌宕起伏”是指大趋势来临时快速买卖。通常,周期短,风险基本上为零。经销商和计算机也共同进行操作,计算机通常是一支具有资金和实力的专业交易团队。它的利润来自散户投资者的回收。在这三个中,后两个是可行的,并已在货币市场中反复尝试。现在甚至有一些量化团队已经开始准备自己的数字货币基金。可以想象,这仍然可以赚很多钱。但是,散户投资者在货币市场上使用量化交易模型实际上是不可行的,那为什么呢?

为什么散户投资者不适合在货币圈内进行量化交易

实际上,原因很简单,因为数字货币市场太小。当金融市场很小时,只需少量资金即可轻松控制其顺序。因此,在货币圈中,交易者基本上可以说一是一,而交易者说二是二。而且,在市场资本小的金融市场中,其量化指标的准确性也很低。例如,如果您需要手动操作并在A股中创建KDJ金叉,则需要调用超过一千万只的资金,但是在货币圈中,制作假金叉可能只需要不到一百万。这也称为“作弊线”。由于货币市场的深度和数量非常有限,这也使其技术指标非常敏感和活跃。基本上,日线以下的技术指标很容易被认为是受监管的。然后,在这样的主要前提下,散户很难使用定量指标作为货币市场的工具来最大化利润。

量化交易的通用指标

在定量交易指标中,散户投资者最常用的指标应该是MACD指标。因为通常来说,散户投资者可以使用的定量交易方法只能从统计级别开始,而算法级别通常只能由计算机来完成。因此,在科学统计学中,后世代代相传的经济学家也总结了许多基于市场规律的指标工具。 MACD用于确定反转趋势,并且很难反转总体趋势形成。尽管MACD指标可以被视为金融市场上最准确的量化指标之一,但实际上MACD指标在货币市场上并不一定那么准确,因为实际上从数学角度来看, MACD指标与交易量的大小有关。如果市场较小,其MACD偏离趋势将不会如此真实。因此,总的来说,MACD在货币市场的小时水平上的分歧可能并不会真正带来重大的趋势逆转。

在不使用定量指标的情况下,我们应该使用什么来分析货币市场?

今年可以说是我开始投资以来最令人沮丧的一年。我总结了我遇到的主要问题:没有及时的止损。我要向所有人强调这一点,也就是说,我们在货币市场上的所有技术指标都应有助于降低风险并学会在适当的时间放手。许多人希望使用技术指标来买入底部,但实际上很少有人真正这样做。但是更多的人被困在山腰,最终未能及时阻止损失,一次又一次地犯错。因此,在货币市场上,我认为我们仍然需要依靠量化指标来辅助我们的判断。尽管您不能完全依靠严格的技术指标标准来购买,但必须严格指定止损点。即使未指定固定的止损线,也必须从圆盘角度实现止损。

货币市场的投资逻辑

我曾经听过一个朋友谈论自己的有趣故事。他曾在许多资本市场上努力工作,包括香港股票,A股和大宗期货。9.4之后,他进入了竞技场,在货币市场上进行了各种演出,并一口气逃了出来。在牛市的短短几个月内,我吃了近5倍的利润。结果,他从头到尾地回顾了他的运作过程,发现如果他从头到尾什么都不做,利润将超过20倍,然后他开始陷入深深的自我怀疑之中。尽管这种经历确实是偶然的,但它也告诉我们一个事实,那就是,即使您具有良好的交易技能,您也可能无法在货币市场面前最大化您的利润,并且操作起来可能更好。操作。因此,我根据自己的经验总结了几种货币市场投资逻辑,主要针对两个不同的人群。对于轻资本投资者来说,他们应该敢于善用杠杆,利用高风险寻求高回报。对于大量的资本投资者,他们应该越来越少地注意行动,重点是进入的类型和时机。尝试买卖一次以完成整个套利过程。