数字货币量化搬砖套利详解
时间: 2020年10月8日                     分类: 数字货币 标签:

数字货币量化

摘要:准确捕获套利机会并快速执行套利交易。这就是由套利模型+程序组成的定量套利的魅力。如果您想在货币圈中赚钱,则必须进行足够的投资。如果您缺乏耐心,建议您直接转到可用的套利方法和策略部分。

货币圈中的每个人都像战场上的新兵一样,只知道如何使用机关枪进行野蛮射击。他们希望其中一颗子弹能够足够幸运地击中目标。相反,真正的神枪手只需要两发子弹,他只需一发子弹即可。即使第一个失败,他最多也只会回来。如果他仍未击中目标,他将离开战场以避免危险。运气不如实力强,投机要比稳步套利更糟糕。

移动砖套利的知识

1、什么是交易对

使用一种资产(报价货币)为另一种资产(基础货币)定价。例如,使用人民币(CNY)定价比特币(BTC)形成BTC /对于CNY交易对,交易对的价格表示要购买1需要支付多少货币单位(例如CNY)基本货币单位(例如BTC),或通过卖出一个基本货币单位(例如BTC)可以获取多少货币。当BTC兑CNY的价格上涨时,可以交换相同单位的CNY的BTC将减少,而可以交换相同单位的BTC的CNY数量将增加。

2、什么是基础货币

位于/位于货币对上方,例如EOS / USDT作为基础货币。

3、什么是定价货币

用于货币对定价的货币是定价货币。例如,USDT是EOS / USDT中的定价货币。

4、什么是买卖

虚拟货币交易中的货币对是基本的操作单位,交易基于基础货币,标记了交易方向。以EOS / USDT为例,购买EOS / USDT意味着用USDT购买EOS,而出售EOS / USDT则意味着出售EOS以将其兑换为USDT。

5、什么是套期交易

套期交易是与市场相关,方向相反,金额相同且抵消损益的两项交易。市场相关性意味着影响两个货币对价格的市场供求关系是相同的。如果供求关系发生变化,将同时影响两个货币对的价格,价格变化的方向大致相同。相反的方向意味着两个交易的买卖方向是相反的,因此,无论价格变化的方向如何,总会有盈亏。套期保值的过程将在后面描述。

6、硬币货币交易和法定货币交易

货币交易是一个支持数字资产和数字资产之间交易的交易平台。交易对中的计价货币是另一种数字货币,例如BTC / USDT。目前,USDT是计价货币。法定货币交易是由交易平台支持的数字资产与国家主权货币之间的交易。交易对中的货币是国家主权货币,例如BTC / CNY,BTC / USD等。

7、什么是交换API

API是交易所为程序性交易投资者提供的系统数据接口。通过API,允许投资者通过程序连接到交易所,并自动执行套利市场报价,自动取消交易订单等。

8、如何设置交换API

注册并登录到交易所,通常在用户中心单击API数字货币量化,然后按照提示获取API。成功获取后,您将等待两个秘密密钥。必须正确保存API访问密钥和API秘密密钥。请注意,该密钥通常有效期为90天,并且需要在到期之前进行重置,并且可以根据需要跳过ip绑定。

所有定量交易不需要帐户或密码。如果您要求一个帐户或密码,那是一个骗子。还建议关闭API退出功能,但实际上,只有一些交易所支持它。

什么是数字货币套利?

套利可定义为在另一个市场中购买资产,然后在另一个市场中以更高的价格出售资产。俗话说,卖高买低。在数字货币套利中,您可以搜索和比较不同交易所中的数字货币价格。然后,您从较便宜的交易所购买并在较高价格的交易所出售。然后,您将获得价差作为您的利润。套利在外汇市场上已经存在很长时间了,但是由于量化系统的大规模发展,套利尚未实现。但是,数字货币套利可能是由于交易量的快速增长和交易所效率低下导致价格差异所致。在大多数情况下,交易量大的大型交易所将指导交易量少的小型交易所的数字货币价格。但是,交换价格总是在变化。这是可以进行数字货币套利的地方。

1、套利原则

世界上有很多数字货币交易所,由于多种因素,同一货币的价格并不总是有效的。同一交易对的两个或多个交易所在同一时间存在价格差,只要存在价格差就有套利空间,并且在数字货币市场中通过价格差进行套利基本上没有风险

假设EOS / USDT交易对:Huobi价格为1 1、 Binance价格为10,并且两个交易所之间EOS的差价为1USDT。假设您在火币中持有1个EOS,并遵循高买低买的原则。在火币上卖出1个EOS将获得11 USDT,在Binance上买入1个EOS将花费10 USDT,如果进行买卖,您将获得1的净利润。 USDT和EOS的金额保持不变。尽管存在这样的价格差异,但由于费时的手动操作,较差的准确性以及价格变化的影响,手动套利通常具有许多不确定性。使用定量模型来捕获套利机会并制定套利交易策略,并使用程序算法自动将交易订单下达交易所,快速而准确地捕获机会,并高效,稳定地赚取收入。这就是定量套利的魅力。

2、套利动机

交流次数很多:

市场上有200多个交易所。您可以在各种交易平台中比较数字货币和代币的价格,以帮助您选择交易数字货币和交换交易。许多交易所增加了您进行套利的机会。

货币圈子高度波动:

查看上周数字货币的市场表现将向您显示加密货币的波动性。市场波动可以帮助您以较低的数字货币套利风险获利。但是,这需要您非常热情,并确保充分考虑您的预测。通过研究市场,您可以使用其他策略来确保市场不违反您的交易。

如何快速赚钱:

通过移动砖头来量化数字货币套利,并通过程序自动进行套利交易,并且可以在几秒钟内完成一轮套利。因为当汇率变化时,交易时间过长可能会由于市场变化而导致损失。因此,数字货币套利可以为您带来更多的利润,这与传统的购买货币出售方法不同。如Alpha定量套利模型,平均每日收益率可达到0.51%,年化收益率接近540%。

在数字货币的早期:

数字货币尚处于起步阶段这一事实意味着交易中几乎没有监管。数字货币之间也存在脱节,并且交易所,平台和行业参与者之间的信息传输很慢。与股票交易相比,交易者也更少。这些因素增加了数字货币套利的机会。

二次增值投资:

交易所持有的货币没有利息收入。套利交易使用已经持有的数字货币进行二次投资以增加货币数量,这等同于通过套利产生闲置资金。中等收入是躺下赚钱的方式。当市场上涨时,套利赚取更多的利润,当市场下跌时,您的损失减少了

如何进行数字货币套利

对于数字货币套利的初学者而言,最常见和最简单的方法是通过手动监控。检查您首选的数字货币的价格,在不同的交易所监控它们的价格,进行交易并相应地转移资金,但是它已经过时了。目前,大多数专业的数字货币套利机器人都被用来监视市场中数字货币的价格变化和差异。

1、传播套利

不同的交易所具有不同的数字货币价格。 Alpha提供专门为套利设计的服务,被称为最佳市场追赶者。这是特定市场中所有交易所的列表,包括从最贵到最便宜的级别。通过市场捕捉器,您可以根据您的获利机会来决定是否进行数字货币套利。

为了进行套利,您应该考虑:

A。交换费

B。是否支持提款以及提款费用

C。矿工网费

D。将数字货币从一家交易所转移到另一家交易所所需的时间。

如果所有这些选择都表明您可以通过套利获利,那么您可以继续交易。请记住,套利在很大程度上取决于时间,因此这不是一个永久的获利机会。如果您的交易需要很多时间来确认,价格可能会改变,从而影响风险。

2、跨境套利

某个国家/地区中数字货币的供求可能会使它们的价格与世界其他地区的价格有所不同。例如,由于供需不匹配,津巴布韦比特币的价格去年飙升。由于当地货币的波动性,许多人倾向于使用BTC进行交易。另外,由于他们的货币正在经历通货膨胀,他们想以比特币存钱。这可能是数字货币套利的巨大机会。从不同国家的交易所购买商品并将其出售给价格很高的国家/地区的人可以帮助您获利。但是,对于任何有关数字货币的法律法规和可能会影响您交易的退出限制,您都应保持谨慎。

3、新套利

一旦在交易所上市,对数字货币的需求通常会增加。此外,当它们在大型交易所上市时,它们很可能会进行数字货币套利,您可以这样做。例如,当一种数字货币在像Binance这样的交易所上上市时,它的价值会增加,因此很多人都想购买它。从其他较小的交易所购买并以更高的价格在Binance上出售是数字货币套利的一个例子。

移动砖块1.0手动移动砖块的时代已经过去。移动砖2.0已进入定量套期保值套利。竞争不再是手速和凝视,而是其模型算法越来越精确。更快,更赚钱。

套利方法和策略是什么?

1、穿越城市两个角落的艰难套利

假设OKEX和Huobi交易所的EOS / USDT价格为10、5,则存在价差且存在套利机会。遵循高买低买的原则,首先假设用户在OKEX中有10个EOS,无论交易成本如何,在OKEX上卖出10个EOS可获得10 USDT,然后提取或转移USDT(法定货币只能转移,可以提取定价的虚拟货币)到火币,购买所有EOS,您将获得10个EOS。套利完成后,已添加5个EOS,USDT不变。如果价差持续存在,套利活动可以继续进行。在这两家交易所没有余额的加入用户可以首先在OKEX中存入CNY进行上述交易。

准备工作

高价市场具有基础货币,或者低价市场具有标称货币,或者充值以在低价市场中购买基础货币;并且需要同时在两个交易所开户;低价市场支持撤回套利请求的基础货币;高价市场支持套利所用货币的提取请求,或者可以提取到法定货币。

风险问题

努力赚钱的努力累了您的身体和心脏。也许您正在操作或等待提款通过。容易造成损失。请记住,套利的第一个关键是要非常快。

2、城市间套期保值套利(强调重复阅读)

对角套利也称为直接套利。双边套利是通过发现同一交易对(例如EOS / USDT)在两个不同的交易所之间具有传播关系而通过高卖和低买进来的套利行为。套期保值损益相等,并且在两个市场上买卖相同的基础货币以确保将其转换成该货币。发现同一交易对(例如EOS / USDT)在两个不同的交易所之间具有传播关系,然后卖出高价并买入低价并从该差价中获利,这是一种行为。套期保值是损益与余额相等。同时,在两个市场中,买卖相同数量的基础货币EOS,以赚取货币USDT,并确保在两个交易所进行的对冲交易(EOS / USDT)可以购买或交易数量卖得相等。

假设交易所火币和OKEX交易对的EOS / USDT价格分别为1、 2,则存在价差和套利机会(不考虑简化的手续费),OKEX的EOS余额为5,火币的USDT为10 。介绍套期保值的概念,每个套期保值1个EOS,并遵循高买低买的原则。套利过程如下:

数字货币量化

有什么风险?

从理论上讲,数字货币套利似乎非常简单,并且没有风险。但是,如果这么简单,为什么每个人都这样做呢?任何有兴趣的人都需要了解并保持警惕,存在风险和障碍。有了这些知识,您就可以加入并可能从中受益。

1、交易费用

大多数交易所对任何交易收取费用,矿工费用,存款和取款。为了获利,您需要考虑这些费用对交易的影响。盈利能力将取决于您需要支付的费用金额。永远记住,如果您不从数字货币套利中消除预期的利​​润,则费用将降到最低。

2、 KYC规定

交易所关于客户的规定可能会对加入交易所构成潜在风险。有时,您需要在交易所所在的国家/地区拥有一个银行帐户才能进行交易。

3、提款限额

交易所通常限制一天之内可以从钱包中提取的金额。如果您想进行大笔交易,可能很难进行有利可图的套利交易。在任何交易所开始数字货币套利之前,请确保您知道可以提取的资金限额。

4、交易缓慢

全球加密货币市场的交易量增加了。这可能会影响交易所的交易速度。有记录显示,延迟提款可能会影响那些试图从套利中获利的人。此外,您应考虑所交易的所有数字货币的转移时间,因为它们不同。 BTC传输比ETH传输慢。在交易开始时,矿工费用也是一个考虑因素。如果您选择较低的资金转帐费用,则会影响您的交易时间,这可能会影响您的提款。

5、 API限制

许多交易所都有API呼叫速率限制。这意味着作为交易者,您可以在交易所中查询数据Y秒钟。这些限制在所有交易所中都不同,它们限制了您可以采取的措施。建议您注意发送的请求数,因为您可能会尽早用尽机会。有一些可以帮助您解决此问题的方法,但是它们很少见。这些是WebSocket API和RES接口

6、 API集成

市场对交易所的API可以做什么或应该拥有的数据没有统一或标准的定义。因此,您需要了解每个交换,了解它们的工作方式,了解它们的速率,身份验证以及它们如何处理数据类型。这非常耗时,并且常常会造成混乱,从而影响您的数字货币套利利润。

7、单边交易

您应该理解的数字货币套利风险是,市场可能会在几秒钟内转向您。此外,如果您延迟执行卖出交易之前,可能会执行另一笔交易。将数字货币从一家交易所转移到另一家交易所所花费的时间可以看到价格的快速变化。

8、交易市场

为了参与数字货币套利,您的数字货币需要存储在交易所中,以便您可以在需要时使用它们。这是一种安全风险,因为在很多情况下,交易会被黑客入侵和加密。

9、大笔交易

数字货币套利交易似乎是一个非常有利可图的过程。但是,考虑到费用和延误,利润可能很小。因此,您可能需要为您进行大笔交易才能获得可观的回报。

10、竞争风险

更多交易者正在加入加密货币领域。此外,越来越多的交易者正在学习和尝试数字货币套利。未来的竞争可能会加剧。

套利不能解决的问题:移动砖头可以增加货币数量,但不能解决市场的下跌。因此,仅建议套利已经持有该货币的用户以增加其闲钱的价值。货币圈存在风险,在投币时要格外小心。返回搜狐查看更多